코퓰라를 이용한 다변량 의존성

R-Blogger · 블로그·해설 · 2008-11-18

R-Blogger블로그·해설한국어2008-11-18

코퓰라를 이용한 다변량 의존성

Multivariate dependence with copulas다양한 copula 모델을 다루기 위해 S4 클래스를 제공합니다. 여기에는 타원형(elliptical) copula인 정규(Normal)와 t, 아키메디안(Archimedean) copula인 Clayton, Gumbel, Frank, Ali‑Mikhail‑Haq, 극값(extreme value) copula인 Husler‑Reiss와 Galambos, 그리고 기타 패밀리인 Plackett와 Farlie‑Gumbel‑Morgenstern이 포함됩니다.각 copula에 대해 d, p, q, r메서드 등 다양한 함수가 제공됩니다.
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출처
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플랫폼
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분류
블로그·해설
언어
한국어
발행일
2008-11-18